Компания «Т1 Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, проанализировала операционные риски и связанные с ними финансовые потери российских банков-участников системы ОРИКС.
Согласно исследованию, отечественные банки улучшили свое положение: показатель их убытков значительно снизился — с 0,71% дохода в конце 2022 г. до 0,29% в первом квартале 2024 г. Основные риски остаются прежними: нарушение регламента процессов и преднамеренные действия третьих лиц.
Сравнительный анализ с глобальными данными выявил, что величина потерь по отношению к доходу в крупнейших российских банках значительно ниже, чем в зарубежных. Для более 100 иностранных компаний показатель составил 0,93%, а в ряде случаев превышал 2%.
Всего, по информации банков-участников ОРИКС, за год зарегистрировано свыше 120 тысяч событий, которые привели к финансовому ущербу. Действия персонала, главным образом непреднамеренные ошибки, (37%) стали основным фактором прямых потерь российских банков в 2023 г. Также к негативным последствиям приводили внешние причины (35%), системные сбои (16%), нарушения регламента процессов или их неэффективность (12%).
Наиболее частый риск связан с мошенничеством третьих лиц: в среднем за год в банке фиксируется около 1,8 тыс. таких инцидентов. Кредитный фрод розничных клиентов, по оценке «Т1 Иннотех», может составлять до половины всех прямых потерь финсектора от операционного риска. При этом нарушение и сбои систем стали фиксироваться реже: в 2023 г. число таких событий сократилось на 12%.
Что касается распределения потерь по направлениям работы банков, то они связаны с розничным (55%) и корпоративным (30%) обслуживанием, а также обеспечением банковской деятельности (13%). Анализ показал, что подавляющее число инцидентов приходится на суммы до 100 тыс. руб.
Внешние события представляют наибольшую угрозу для банков — особенно в периоды турбулентности. Современные ИТ-системы, такие как ОРИКС, позволяют организациям распознавать и контролировать негативные инциденты и их последствия. Это становится все актуальнее в условиях увеличения числа угроз и ужесточения регуляторных требований. Чтобы поделиться с рынком актуальными инсайтами и тенденциями в этой области, мы провели собственное исследование. Его первые данные показывают рост надежности финансовой системы страны, а также направления, в которых возможно повышение эффективности подходов в области управления операционными рисками. Мы продолжим развивать наше решение и расширять пул его участников, чтобы улучшать риск-практики в российских банках.
Андрей Гулидин
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Т1 Иннотех»
Данные по российскому финсектору получены из отчетов формы 0409106, которые были предоставлены банками-участниками системы ОРИКС. На платформе ОРИКС обработаны отчеты 10 банков (в числе которых представители топ-10) за шесть кварталов, начиная с IV квартала 2022 г. Безопасность и конфиденциальность данных обеспечены средствами информационной защиты системы, которые соответствуют требованиям ГОСТ к усиленному уровню защиты информации.
ОРИКС (входит в реестр российского ПО) — сервис сравнительной аналитики по операционному риску от «Т1 Иннотех». Благодаря этому решению каждый участник финансового рынка может сравнить собственную статистику потерь от операционного риска с обобщенными показателями по всему банковскому и финансовому сектору или схожим банкам и компаниям.
